Catalina de Zúñiga y Sandoval nació en 1555. Sus padres fueron Francisco Sandoval y Rojas, IV marqués de Denia y III conde de Lerma, e Isabel de Borja y Castro. Por parte materna su abuelo era Francisco de Borja, IV duque de Gandía y I marqués de Lombay, quien ejerció como General de la Compañía de Jesús y caballerizo mayor de la emperatriz Isabel, y fue canonizado en 1671. Con el ascenso de su hermano Francisco de Rojas y Sandoval –futuro duque de Lerma– a la privanza de Felipe III, la influencia de Catalina en asuntos políticos se volvió determinante.

En 1574 Catalina contrajo matrimonio con Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, VI conde de Lemos. En su Apparato funerale nell'esequie celebrate in morte del conte di Lemos vicere del regno di Napoli, publicado en 1601, Giulio Cesare Capaccio describía a Catalina como una mujer cuya elocuencia superaba a los más ilustres escritores, destacando su prudencia y sabiduría en materia de gobierno así como en el ámbito dinástico. Cuando en octubre de 1601 falleció en Nápoles el VI conde de Lemos, Catalina regresó a Madrid. En su estrategia por situar en la Cámara de la reina Margarita de Austria a las mujeres de su familia, el duque de Lerma promovió la destitución de Juana de Velasco, la duquesa de Gandía como Camarera Mayor para nombrar a su esposa, Catalina de la Cerda, en 1599. No obstante, debido a la enfermedad de ésta en 1603 Catalina de Sandoval la sustituiría hasta la muerte de la reina, en 1611. Su otra hermana, la condesa de Altamira, Leonor de Sandoval, con quien parece Catalina no mantuvo muy buena relación, fue designada aya de los infantes tras expulsar de la corte a quien entonces desempeñaba dicho oficio, la marquesa del Valle, en 1603. El hecho de que los embajadores de cortes extranjeras –entre ellas los representantes de los ducados de Parma, Mantua y sobre todo el Gran Ducado de Toscana– obsequiasen con frecuentes regalos a la condesa, entre los que destacaban pinturas, pone de manifiesto la relevancia política de Catalina y su privilegiado acceso a las fuentes de información dado su ascendiente sobre su hermano, privado de Felipe III. Así por ejemplo, entre 1611 y 1618 Catalina desarrolló una fluida comunicación epistolar con Antonio Caetani, nuncio apostólico en Madrid, sobrino del papa Paulo V y enemigo del cardenal Pietro Aldobrandini, sobrino del papa Clemente VIII. Catalina había así mismo intercambiado con este último numerosas misivas durante su etapa como virreina de Nápoles (1599-1601), lo que demuestra la habilidad de la condesa a la hora de diversificar sus contactos. A cambio, Catalina de Zúñiga buscaba favorecer a sus descendientes, así como proveer de beneficios a aquellas personas que nutrían sus clientelas. [...]