Hijo de Rafael Merry del Val, secretario de la embajada española en Londres, y de Sofía Josefina de Zulueta.

Su padre era descendiente de irlandeses, que, procedentes de Waterford, se establecieron como comerciantes en Sevilla en el siglo xviii, en la segunda oleada migratoria de esa nacionalidad hacia España, a consecuencia de las severas leyes penales impuestas a los católicos en 1695 por el Parlamento protestante irlandés. Después de su destino en Londres, el padre del cardenal ocupó sucesivamente los puestos de embajador de España en Bruselas, Viena y ante la Santa Sede. El apellido gaélico original de la familia era O’Hollichans, que, como hicieron muchos otros irlandeses, fue simplificado en este caso en Merry. Por parte de madre, era nieto en línea directa del liberal gaditano de origen vasco Pedro José de Zulueta, que con su hermano Clemente emigró a Inglaterra tras el fracaso del Trienio Liberal y establecieron casa de comercio en Londres y Liverpool. Ambas familias prosperaron en sus respectivos países de adopción e incluso fueron ennoblecidas en ellos. Por ejemplo, Sir Philip Francis de Zulueta, hijo de un primo hermano del cardenal, es un destacado miembro de la elite financiera de Londres, y Alfonso Merry del Val, hermano del cardenal, fue embajador de España en Londres de 1913 a 1931, y patriarca de una numerosa y distinguida familia. [...]