Hijo de Jerónimo Sanz de Otero y Cossío y de María Díaz Laso de Mogrovejo. Probablemente inició sus estudios eclesiásticos en el Seminario de León, a cuya diócesis pertenecía la Liébana, y en cuyo obispado se sabe que fue visitador general. Posteriormente se graduaría en ambos Derechos y por la inscripción de su retrato del arzobispado de Bogotá se sabe que, además, había sido provisor de Mondoñedo y Burgos y en Madrid visitador del Monasterio de la Encarnación.

Lo esencial de su carrera en España lo desarrolló al servicio del Santo Oficio de la Inquisición, ya que fue inquisidor en Navarra, en 1699, y fiscal en Logroño, Murcia y Madrid. Mientras estaba en la capital del Reino tuvo que hacer frente a una de las causas más sonadas de la historia del Tribunal, la de fray Froilán Díaz, confesor de Carlos II, sobre el que cayó la arbitrariedad del inquisidor Mendoza y que Otero y Cossío tuvo que revisar, consiguiendo la exculpación el 17 de noviembre de 1704. [...]