Hija de Juan Manuel de Zúñiga y Castro, XI duque de Béjar, y de Rosa Rafaela Fernández de Castro y Centurión —hija del VII marqués de Sarria—, fue bautizada en Madrid, el 19 de enero de 1718.

Condesa y viuda de Lemos, el 13 de diciembre de 1749 contrajo matrimonio en segundas nupcias con Nicolás de Carvajal y Lancaster. Con anterioridad, había casado con su primo hermano Ginés Miguel Fernando Ruiz de Castro y Portugal, XI conde de Lemos y VIII marqués de Sarria.

Fue directora de la afamada tertulia de la Academia del Buen Gusto, ubicada en su palacio de la calle el Turco y especializada en literatura. En las Actas conservadas se puede ver parte de su interesante actividad, y que un anónimo contertulio define en un soneto que empieza así: “Armónica, científica, brillante,/ culta, noble, Academia floreciente,/ que al mismo Apolo, cuando va al poniente/ con tus luces le vuelven al poniente”. Al contrario que en otros círculos dirigidos por varones, destaca aquí la presidencia femenina de Josefa de Zúñiga, que dirigió con periodicidad mensual entre enero de 1749 y septiembre de 1751, a importantes nobles de la sociedad madrileña de la época como el duque de Arcos, el duque de Medinasidonia, el marqués de Casasola, el marqués de Montehermoso o el duque de Béjar entre otros, y, esporádicamente, a importantes intelectuales del momento que intervinieron de forma desigual. Algunos poemas alaban a la presidenta como unas décimas de autor desconocido tituladas “A la Excma. Sra. Marquesa de Sarria para que se digne admitirme en el número de sus miembros de su Academia Poética”. En ella también participaron otras féminas, pero de forma continua sólo asistieron doña Josefa y la duquesa viuda de Arcos, en las que, se supone, escribían versos que no se han conservado. Otras como la condesa de Ablitas, la duquesa de Santiesteban o la marquesa de Estepa constituían el grupo de las “mironas”, acompañantes amables de las veladas. [...]